שגיא היה אדם של ערכים, אהבת הארץ והמדינה. הוא היה אופטימי והאמין שלתקווה יש את הכוח לשנות את המציאות וביכולת של כל אדם לעשות טוב בעולם. לאחר מותו עבר בכנסת החוק שמכיר לראשונה בבני ובנות זוג של חללים ידועים בציבור כאלמנים וכאלמנות שווי זכויות.
שגיא התנדב בארגונים רבים בשאיפה לשפר את החברה הישראלית. אחד מחייליו כתב עליו: "הוא היה גל של שלווה בים של מוות״ (ר', לוחם בצוות שגיא, היחידה ללוחמה בטרור).